Reversões de mercado e a técnica do sushi roll

É lucrativo aproveitar os padrões de movimento de tendências em uma classe de negociação ou ativo. No entanto, a maioria dos traders que exploram ações de tendência temem acabar em uma reversão. Sempre que a tendência de uma ação ou outro tipo de ativo muda de direção, ocorre uma reversão.

Um trader deve considerar fechar sua posição quando as circunstâncias não parecerem mais favoráveis, uma vez que possam identificar a possibilidade de uma reversão. Os indicadores de reversão também podem ser usados ​​para abrir novos negócios, pois podem indicar o início de uma nova tendência.

Mark Fisher discute métodos para identificar possíveis altos e baixos do mercado em seu trabalho, The Logical Trader. Os métodos de Fisher alertam os investidores sobre possíveis mudanças na direção da tendência atual.

Fisher menciona um método conhecido como “rolo de sushi” no livro e, embora não tenha conexão com as refeições, foi criado enquanto vários negociantes almoçavam e conversavam sobre as configurações do mercado. Este artigo discute essa técnica e como ela pode ajudar a identificar reversões de mercado.

Qual é a técnica de reversão do sushi roll?

Estratégias de Contango e Backwardation (explicado!)

O padrão de reversão do sushi roll, de acordo com Fisher, é caracterizado por um timeframe (período) de 10 barras, as cinco iniciais, que são barras internas, são limitadas a uma faixa específica de mínimos e máximos, e as cinco segundas, que são barras externas, engolfa os cinco primeiros com uma baixa mais baixa e uma alta mais alta.

O padrão sushi roll mostra uma possível reversão de tendência em uma tendência de baixa, oferecendo a possibilidade de comprar ou cobrir uma posição vendida. O trader pode decidir sair de uma posição longa ou provavelmente abrir uma posição curta se o padrão do rolo de sushi aparecer durante uma tendência de alta.

Fisher menciona outro padrão de reversão de tendência denominado semana de reversão externa. A diferença entre este e o Sushi Roll é que o primeiro usa dados de segunda a sexta-feira de uma semana.

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Teste do padrão rolo de sushi

O índice NASDAQ Composite Index foi usado como um caso de teste para determinar se o padrão de sushi roll poderia ter sido usado para identificar momentos cruciais durante um período de 14 anos, de 1994 a 2004. O período da semana de reversão externa foi dobrado para duas barras de 10 dias padrões, e embora os padrões fossem menos frequentes, eles provaram ser mais confiáveis.

O gráfico foi construído usando duas semanas consecutivas de negociação para que o padrão começasse em uma segunda-feira e levasse, em média, quatro semanas para se formar. A reversão rolante dentro/fora foi o nome dado a este padrão (RIOR).

O teste foi projetado para comparar o desempenho de um investidor que usa uma abordagem de compra e retenção com o de um investidor que usa a reversão interna/externa de rolagem (RIOR) para abrir e fechar posições longas. Os retornos da técnica de reversão do sushi roll foram de 29,31%, enquanto os retornos do buy-and-hold (comprar e segurar) foram de 10,66%.

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A técnica do sushi roll funciona?

A técnica de reversão de tendência teve um desempenho admirável nos testes, pelo menos durante todo o período de teste, que incluiu uma tendência de baixa considerável e uma tendência de alta. Isso independentemente do tipo de barras utilizadas (semanal ou de 10 minutos).

Embora um trader possa ter problemas usando qualquer indicador por conta própria, o valor da confirmação é um dos pilares da análise técnica. Quando um indicador secundário é usado para confirmar um padrão, uma estratégia de negociação é muito mais confiável.

Do zero ao profissional em negociação

Considerando o risco envolvido na tentativa de prever o topo ou o fundo de um mercado, o trader, no mínimo, deve usar uma quebra de linha de tendência para verificar um padrão e sempre aplica um stop loss (limite de perda) caso esteja enganado.

Conclusão

Sempre será arriscado negociar com tempo para que você entre nos fundos do mercado e saia nos topos. Quando combinadas com um indicador de confirmação, técnicas como o rolo de sushi, a reversão interna/externa ou a semana de reversão externa podem ser métodos de negociação muito eficazes que ajudam o trader a melhorar e proteger seu dinheiro suado.